CyrusEAに見る、バックテストのモデリングの質について 4/5 (1)

こんにちは、ブリキロボです.

cyruseaについて、発売当初は成績がかなりイマイチでしたがその後かなり良い伸びを見せてきたので
再度ご紹介したいと思います。
cyrusea.png
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フォワードテストではとても安定した右肩上がりを見せています。

GBPUSD+EURUSD agressive 2008-2014

バックテストでも短期では伸び悩むこともありますが、長期で右肩上がりの成績です。

また、ちょうど販売ページに過去何年にもわたるバックテスト結果がオープンプライス、90%モデリング、
99%モデリングの三つのデータにて掲載されていましたのでバックテスト時のモデリングの違いについて
触れたいと思います。

PR:

■オープンプライス
・2008年~2014年
EURUSD standart 2008-2014_open
各年ごとの結果はなかったですので、2008年~2014年の結果だけです。

・90%モデリング 2010年
2010_90.gif
・99%モデリング 2010年
2010_99.gif

・90%モデリング 2014年
2014_90.gif
・99%モデリング 2014年
2014_99.gif

2010年のバックテスト結果は90%モデリングと99%モデリングで結構結果に差が出ているのがわかると思います。
データの質によってこのように差が出ます。
ちなみにシステムのタイプによっては各時間足のオープンのタイミングでのみトレードするものもあります。
そういった場合はオープンプライスと99%のモデリングでも差が出なくなります。
プログラム次第でもあるということになります。

ここで挙げたcyruseaは90%モデリングと99%モデリングで比較的さが小さいシステムではないかと思います。
システムのアルゴリズムによってはもっと差が出るため90%モデリングでは右肩上がりですが99%モデリングでは
右肩下がりなんてこともあり得ます。
ですので、90%モデリングで成績が良いといってそれをそのまま鵜呑みにすべきではなく、自分で99%モデリングの
データを使ってバックテストするなどしてシステムの成績を見極めるのが良いかと思います。
99%モデリングのヒストリーデータはForex History Databaseから入手することができます。

バックテストを質の低いモデリングでやると実行時間が短縮できますが結果もそれなりになってしまう
ということになります。
あと、バックテスト結果だけに頼らず、フォワードテストの結果も良くモニターすることが重要です。

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システムトレーダー at ブリキロボFX
一言でいえば、システムトレードバカです。

これまでに検証したシステムは軽く1000以上。
特に海外のトレードシステムを多く扱ってきています。
ロボットのように冷静に相場を見つめるトレードを目指します。
好きなシステムのタイプはブレイクアウトタイプです。よろしくお願いいたします。
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