シストレ教室Lesson12

リスク管理について
システムにトレードさせるロットサイズの指定方法には基本的に二つあります。一つは固定でロットを指定する方法です

例えば、0.1ロットでトレードを行い、利食い値(TakeProfit)が20pips、損切り値(StopLoss)が50pipsだったとすれば、だいたい$20の利益、$50の損失が見込めます。
指定するロットサイズを間違えなければ一旦指定したロットサイズでトレードを続けるため、安全な指定方法です。
口座資金が増減してロットサイズを変更したい場合は手動で変更する必要があります。

もう一つはマネーマネジメントと呼ばれる機能を用いて、資産額に応じてロットサイズを自動計算し指定する方法です。

資産の増減によって、ロットサイズが変わります。 例えば、あるアルゴリズムですと、$1000の資産に対して、Riskという資産に対するロットサイズの割合を指定するパラメータにより10%を指定すると、0.1ロットでトレードを行います。
資産が$5,000になると、0.5ロットでトレードを行います。
計算方法によってよっては円口座では使えなかったりということもあります。

下記に、あるシステムにおいて、ロットサイズを固定でバックテストした場合と、マネーマネジメント機能を使ってロットサイズを指定してバックテストした場合の結果を掲載しています。

■固定ロット(初期資産:$10,000 ロットサイズ:0.1ロット)

■マネーマネジメント(初期資産$10,000 MM5%)

■マネーマネジメント(初期資産$10,000 MM30%)

ロットサイズを固定にすると、比較的安定した推移をしています。

マネーマネジメントを使った場合は、資産が増えるとロットサイズが大きくなりますので波の荒い動きをします。資産に対する割合を減らすことで固定ロットに近い動きをするようにもなります。資産に対する割合を大きくしすぎると数回ののトレードで大きく資産を失う可能性が高くなります。

いずれにせよ、システムがトレード毎にどの程度の利益と損失を出す可能性があるかを、リアル口座で運用を始める前にバックテストやデモによるフォワードテスト等で確認しておくことを強くお勧めします。

また、システムの運用においては、リスク分散のために一つのシステムだけの運用ではなく、複数システムの運用をお勧めしています。

同じメタトレーダー上で複数のチャートを開いてシステムを運用することができます。

この際に気を付けなければいけないのが、各システムに自分の注文を認識させることです。そうでなければシステム同士が競合を起こして、AというシステムがBというシステムのポジションを勝手に決済してしまうということが起こりかねません。

大抵のシステムの場合、システム自身が取ったポジションをマジックナンバーと呼ばれるパラメータで認識しています。各システムは固有のマジックナンバーを持つことでシステム自身が取ったポジションを認識し、他のシステムのポジションを勝手に決済しないようにします。

マジックナンバーはmagicやmagic_numなどの名前のパラメータになっていることが多いです。マジックナンバーにはある程度の桁数を持たせて、システム同士で重複しないように気を付けましょう。

マジックナンバーが見当たらない場合は、システムが他のシステムのポジションを決済しないように対策されているかどうかを確認しましょう。

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システムトレーダー at ブリキロボFX
一言でいえば、システムトレードバカです。

これまでに検証したシステムは軽く1000以上。
特に海外のトレードシステムを多く扱ってきています。
ロボットのように冷静に相場を見つめるトレードを目指します。
好きなシステムのタイプはブレイクアウトタイプです。よろしくお願いいたします。
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