シストレ教室Lesson10

■システムのタイプを知る!
システムトレードと一言で言ってもそのタイプにはいろいろあります。トレードする上で、システムのタイプを把握することは重要です。
代表的なものについて下記に説明します。
トレンドフォロー(Trend Follow)
相場の強い方向性を読み、相場の方向に沿って売買を行います。
トレンド順張りとも呼ばれます。SLとTPは比較的大きめのシステムが多いです。システム例:Forex Growth Bot

トレンド逆張り(Counter Trend )
相場の方向性が一方向に進んだ場合に、だんだんと反発力が強まり、反転するのを狙い、 それまで相場が進んでいる方向に対して逆方向に売買を行います。RSI等の売られすぎ/買われすぎ指標を用いることが多いです。SLはやや大きめなことが多いです。システム例:Steady Winner

スキャルピング
相場が比較的穏やかな時間帯に、小さな利鞘を狙ってトレードを行います。
利食い値(Take Profit)が小さく、損切り値(Stop Loss)が大きいシステムが多いです。
そのためコツコツ小さな利益を重ね、あるときドカンとやられるコツコツドカン型といわれます。 スプレッドや約定の速さなどブローカー間の差の影響を受けやすいです。
また、日本時間の早朝など、相場の動きが緩やかな時間に取引時間を限定しているものが多いです。システム例:Fapturbo、MegaDroid

スウィング(Swing)
相場が一定の値幅で上下を繰り返すことを想定して、トレンド順張りもしくは、トレンド逆張りにトレードします。
Slが深めのシステムが多いです。相場がレンジ相場であるときはコツコツ利益を重ねやすいですが、相場がポジションを持った方向とは逆方向に大きく動くと損失を出してしまいます。システム例:EURO-Blaster

ブレイクアウト(Breakout)
相場がそれまでの持ち合い相場を抜けて新しい値をつけた際にその強いトレンドに沿って順張りにトレードを行う手法。
また、ニューヨーク相場の開始時間など、一定の時間帯にニュースなどにより相場が大きく動くことを狙ったシステムというのもあります。
利食い値(TakeProfit)と損切り値(StopLoss)は同じぐらいの大きさのものが多いです。システム例:Forex Morning Trade

マーチンゲール(Martingale):(ナンピン)
相場がどちらか一方向に動いたときに、反発力が働くことを想定し、逆張りにトレードを行う。 そして、含み損が増えると、さらに大きなロットサイズでポジションを取ります。

マーチンゲール法とは元々、カジノでルーレット等をする際に使用される方法です。
まずルーレットでボールが赤のマスに止まるか、黒のマスに止まるかどちらかを予想して1$(掛けの最小を想定)賭けます。勝てば1$が2$になってかえってきますので1$が利益となります。 もし負けた場合、次はまた同じ色に2$を賭けます。勝った場合は4$がかえってきます。
この4$から一回目の1$+2回目の2$を引いた1$が利益となります。そして負けた場合はさらに2倍の金額を賭けます。 という具合に負ける度に賭ける金額を増やすことで一回でも勝てば元が取れます。
賭ける回数が増えるほど当たる確率が増えます。
つまり資金が多いほど賭けることのできる回数が増え、勝率が上がります。

マーチンゲールEAはこういった手法を元にしています。
つまりある地点でbuy/sellを行ったとして、プラス方向に相場が進めば利益確定しますが、マイナス方向に進んだ場合は、さらに大きな金額を投資します。
マイナス方向に進むほど投資するロットを増やし、相場が反転するまで続け、反転すれば利益とすることができます。

カジノでの賭けと同様、口座の資金が続く限り投資することが可能ですが、FXでは含み益によるマージンコールがあるため、単純にlotがどこまで賭けれるかだけでなく、相場がマイナスになったときの含み損を計算に入れる必要があります。
しかも、マイナス方向へ進みlotが増えるほど含み損の増え方が速くなりますので非常に危険です。

収益曲線だけを見ると右肩上がりに見えます。「マーチンゲールの右肩上がりグラフ」挿入ところが大きな含み損を持つことが多く、突然収益を失うような結果になります。 「マーチンゲールのDDグラフ」挿入 ※システムによっては一定の含み損を持つと決済するものもあります。 いずれにせよ、口座資金に対するリスクをしっかり考慮して投資する必要があります。

システム例:Forex Hacked

グリッド(Grid)
相場を数年レベルの長期的に見て、ある大きさの価格帯で推移していることを想定し、どちらか偏った方向に遷移した際に、いつかは戻ることを想定し、反発する方向にポジションを取る手法です。
SLが無いシステムが多く、相場が大きくレンジから外れると大きなDDを起こす可能性があります。
経済状況が比較的拮抗している国同士の通貨を対象とするシステムが多いです。システム例:Forex Crescendo

決済のタイプ
また、システムが取ったポジションを決済する方法について説明します。
通常の指値による決済や、成り行きによる決済以外に、下記のような決済手法があります。
ブレークイーブン(Break Even)
ポジションを取った当初決めていた損切り値(StopLoss)をある一定の利益が出ると損失ゼロとなるポイント、つまりポジションを取った売買価格に移動させます。
そうすることで、ある一定の利益が出ていたにもかかわらず、また損失を出してしまうと言うことを防ぎます。
ある一定の利益がでて、また一旦含み損を持ったとしても、また利益を出すということもありますので、ブレークイーブンの結果、よかったかどうかはシステムや相場にもよります。
設定パラメータとしては何pips利益が出たら発動するかを設定します。

トレーリングストップ(TrailingStop)
当初決めた一定の利益が出るにつれ利食い値(TakeProfit)と損切り値(StopLoss)を移動させていく手法です。
一旦出た利益を逃さず、かつ利益を出すための仕組みです。設定パラメータとして、利益が何pips出たら発動するか、利益が何Pipsごとに再発動するか、発動設定します。

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システムトレーダー at ブリキロボFX
一言でいえば、システムトレードバカです。

これまでに検証したシステムは軽く1000以上。
特に海外のトレードシステムを多く扱ってきています。
ロボットのように冷静に相場を見つめるトレードを目指します。
好きなシステムのタイプはブレイクアウトタイプです。よろしくお願いいたします。
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